der Erwartungswert \(E({X}_{1}^{{v}_{1}} \ldots {X}_{k}^{{v}_{k}})\) des Produktes \({X}_{1}^{{v}_{1}} \ldots {X}_{k}^{{v}_{k}}\), wobei X₁,…, X_k die Komponenten eines auf einem Wahrscheinlichkeitsraum \(({\rm{\Omega }},\space {\mathfrak{A}},\space P)\) definierten zufälligen Vektors X = (X₁,…, X_k) mit Werten in ℝ^k bezeichnen, für den ein n ∈ ℕ existiert, derart daß E(|X_i|ⁿ) < ∞ für alle i = 1,…, k gilt, und wobei weiterhin die Zahlen v₁,…, v_k ∈ ℕ₀ die Bedingung v₁ + … + v_k ≤ n erfüllen.

Man nennt \(E({X}_{1}^{{v}_{1}} \ldots {X}_{k}^{{v}_{k}})\) dann das gemischte Moment der Ordnung v = (v₁,…, v_k) von X. Die Voraussetzung E(|X_i|ⁿ) < ∞ für alle i = 1,…, k sichert die Existenz des gemischten Moments der Ordnung v für alle v = (v₁,…, v_k), v_i ∈ ℕ₀, mit v₁ + … + v_k ≤ n.